Gestión de Riesgo en Portafolios Cuantitativos

Fundamentos de la Gestión de Riesgo

La gestión de riesgo es fundamental en cualquier estrategia de inversión cuantitativa. Sin una gestión adecuada del riesgo, incluso las mejores estrategias pueden resultar en pérdidas significativas.

Métricas Clave de Riesgo

Value at Risk (VaR)

El VaR mide la pérdida máxima esperada en un período determinado con un nivel de confianza específico. Es una de las métricas más utilizadas en la industria financiera.

Conditional Value at Risk (CVaR)

También conocido como Expected Shortfall, el CVaR va más allá del VaR al considerar las pérdidas extremas que pueden ocurrir más allá del umbral del VaR.

Estrategias de Diversificación

La diversificación es una herramienta clave en la gestión de riesgo:

• Diversificación por Activos: Invertir en diferentes tipos de activos
• Diversificación Geográfica: Exposición a diferentes mercados
• Diversificación Temporal: Operaciones en diferentes marcos de tiempo